台湾大学林轩田机器学习技法课程学习笔记6 -- Support Vector Regression

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上节课我们主要介绍了Kernel Logistic Regression,讨论如何把SVM的技巧应用在soft-binary classification上。方法是使用2-level learning,先利用SVM得到参数b和w,然后再用通用的logistic regression优化算法,通过迭代优化,对参数b和w进行微调,得到最佳解。然后,也介绍了可以通过Representer Theorem,在z空间中,引入SVM的kernel技巧,直接对logistic regression进行求解。本节课将延伸上节课的内容,讨论如何将SVM的kernel技巧应用到regression问题上。

Kernel Ridge Regression

首先回顾一下上节课介绍的Representer Theorem,对于任何包含正则项的L2-regularized linear model,它的最佳化解w都可以写成是z的线性组合形式,因此,也就能引入kernel技巧,将模型kernelized化。

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那么如何将regression模型变成kernel的形式呢?我们之前介绍的linear/ridge regression最常用的错误估计是squared error,即$err(y,w^Tz)=(y-w^Tz)^2$。这种形式对应的解是analytic solution,即可以使用线性最小二乘法,通过向量运算,直接得到最优化解。那么接下来我们就要研究如何将kernel引入到ridge regression中去,得到与之对应的analytic solution。

我们先把Kernel Ridge Regression问题写下来:

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其中,最佳解$w_$必然是z的线性组合。那么我们就把$w_=\sum_{n=1}^N\beta_nz_n$代入到ridge regression中,将z的内积用kernel替换,把求$w_*$的问题转化成求$\beta_n$的问题,得到:

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ridge regression可以写成矩阵的形式,其中第一项可以看成是$\beta_n$的正则项,而第二项可以看成是$\beta_n$的error function。这样,我们的目的就是求解该式最小化对应的$\beta_n$值,这样就解决了kernel ridge regression问题。

求解$\beta_n$的问题可以写成如下形式:

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$E_{aug}(\beta)$是关于$\beta$的二次多项式,要对$E_{aug}(\beta)$求最小化解,这种凸二次最优化问题,只需要先计算其梯度,再令梯度为零即可。$\nabla E_{aug}(\beta)$已经在上式中写出来了,令其等于零,即可得到一种可能的$\beta$的解析解为:

$$\beta=(\lambda I+K)^{-1}y$$

这里需要关心的问题是$(\lambda I+K)$的逆矩阵是否存在?答案是肯定的。因为我们之前介绍过,核函数K满足Mercer’s condition,它是半正定的,而且$\lambda>0$,所以$(\lambda I+K)$一定是可逆的。从计算的时间复杂上来说,由于$(\lambda I+K)$是NxN大小的,所以时间复杂度是$O(N^3)$。还有一点,$\nabla E_{aug}(\beta)$是由两项乘积构成的,另一项是K,会不会出现K=0的情况呢?其实,由于核函数K表征的是z空间的内积,一般而言,除非两个向量互相垂直,内积才为零,否则,一般情况下K不等于零。这个原因也决定了$(\lambda I+K)$是dense matrix,即$\beta$的解大部分都是非零值。这个性质,我们之后还会说明。

所以说,我们可以通过kernel来解决non-linear regression的问题。下面比较一下linear ridge regression和kernel ridge regression的关系。

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如上图所示,左边是linear ridge regression,是一条直线;右边是kernel ridge regression,是一条曲线。大致比较一下,右边的曲线拟合的效果更好一些。这两种regression有什么样的优点和缺点呢?对于linear ridge regression来说,它是线性模型,只能拟合直线;其次,它的训练复杂度是$O(d^3+d^2N)$,预测的复杂度是$O(d)$,如果N比d大很多时,这种模型就更有效率。而对于kernel ridge regression来说,它转换到z空间,使用kernel技巧,得到的是非线性模型,所以更加灵活;其次,它的训练复杂度是$O(N^3)$,预测的复杂度是$O(N)$,均只与N有关。当N很大的时候,计算量就很大,所以,kernel ridge regression适合N不是很大的场合。比较下来,可以说linear和kernel实际上是效率(efficiency)和灵活(flexibility)之间的权衡。

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Support Vector Regression Primal

我们在机器学习基石课程中介绍过linear regression可以用来做classification,那么上一部分介绍的kernel ridge regression同样可以来做classification。我们把kernel ridge regression应用在classification上取个新的名字,叫做least-squares SVM(LSSVM)。

先来看一下对于某个问题,soft-margin Gaussian SVM和Gaussian LSSVM结果有哪些不一样的地方。

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如上图所示,如果只看分类边界的话,soft-margin Gaussian SVM和Gaussian LSSVM差别不是很大,即的到的分类线是几乎相同的。但是如果看Support Vector的话(图中方框标注的点),左边soft-margin Gaussian SVM的SV不多,而右边Gaussian LSSVM中基本上每个点都是SV。这是因为soft-margin Gaussian SVM中的$\alpha_n$大部分是等于零,$\alpha_n>0$的点只占少数,所以SV少。而对于LSSVM,我们上一部分介绍了$\beta$的解大部分都是非零值,所以对应的每个点基本上都是SV。SV太多会带来一个问题,就是做预测的矩$g(x)=\sum_{n=1}^N\beta_nK(x_n,x)$,如果$\beta_n$非零值较多,那么g的计算量也比较大,降低计算速度。基于这个原因,soft-margin Gaussian SVM更有优势。

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那么,针对LSSVM中dense $\beta$的缺点,我们能不能使用一些方法来的得到sparse $\beta$,使得SV不会太多,从而得到和soft-margin SVM同样的分类效果呢?下面我们将尝试解决这个问题。

方法是引入一个叫做Tube Regression的做法,即在分类线上下分别划定一个区域(中立区),如果数据点分布在这个区域内,则不算分类错误,只有误分在中立区域之外的地方才算error。

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假定中立区的宽度为$2\epsilon$,$\epsilon>0$,那么error measure就可以写成:$err(y,s)=max(0,|s-y|-\epsilon)$,对应上图中红色标注的距离。

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通常把这个error叫做$\epsilon$-insensitive error,这种max的形式跟我们上节课中介绍的hinge error measure形式其实是类似的。所以,我们接下来要做的事情就是将L2-regularized tube regression做类似于soft-margin SVM的推导,从而得到sparse $\beta$。

首先,我们把tube regression中的error与squared error做个比较:

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然后,将err(y,s)与s的关系曲线分别画出来:

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上图中,红色的线表示squared error,蓝色的线表示tube error。我们发现,当|s-y|比较小即s比较接近y的时候,squared error与tube error是差不多大小的。而在|s-y|比较大的区域,squared error的增长幅度要比tube error大很多。error的增长幅度越大,表示越容易受到noise的影响,不利于最优化问题的求解。所以,从这个方面来看,tube regression的这种error function要更好一些。

现在,我们把L2-Regularized Tube Regression写下来:

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这个最优化问题,由于其中包含max项,并不是处处可微分的,所以不适合用GD/SGD来求解。而且,虽然满足representer theorem,有可能通过引入kernel来求解,但是也并不能保证得到sparsity $\beta$。从另一方面考虑,我们可以把这个问题转换为带条件的QP问题,仿照dual SVM的推导方法,引入kernel,得到KKT条件,从而保证解$\beta$是sparse的。

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所以,我们就可以把L2-Regularized Tube Regression写成跟SVM类似的形式:

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值得一提的是,系数$\lambda$和C是反比例相关的,$\lambda$越大对应C越小,$\lambda$越小对应C越大。而且该式也把$w_0$即b单独拿了出来,这跟我们之前推导SVM的解的方法是一致的。

现在我们已经有了Standard Support Vector Regression的初始形式,这还是不是一个标准的QP问题。我们继续对该表达式做一些转化和推导:

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如上图右边所示,即为标准的QP问题,其中$\xi_n^{\bigvee}$和$\xi_n^{\bigwedge}$分别表示upper tube violations和lower tube violations。这种形式叫做Support Vector Regression(SVR) primal。

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SVR的标准QP形式包含几个重要的参数:C和$\epsilon$。C表示的是regularization和tube violation之间的权衡。large C倾向于tube violation,small C则倾向于regularization。$\epsilon$表征了tube的区域宽度,即对错误点的容忍程度。$\epsilon$越大,则表示对错误的容忍度越大。$\epsilon$是可设置的常数,是SVR问题中独有的,SVM中没有这个参数。另外,SVR的QP形式共有$\hat{d}+1+2N$个参数,2N+2N个条件。

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Support Vector Regression Dual

现在我们已经得到了SVR的primal形式,接下来将推导SVR的Dual形式。首先,与SVM对偶形式一样,先令拉格朗日因子$\alpha^{\bigvee}$和$\alpha^{\bigwedge}$,分别是与$\xi_n^{\bigvee}$和$\xi_n^{\bigwedge}$不等式相对应。这里忽略了与$\xi_n^{\bigvee}\geq0$和$\xi_n^{\bigwedge}\geq0$对应的拉格朗日因子。

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然后,与SVM一样做同样的推导和化简,拉格朗日函数对相关参数偏微分为零,得到相应的KKT条件:

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接下来,通过观察SVM primal与SVM dual的参数对应关系,直接从SVR primal推导出SVR dual的形式。(具体数学推导,此处忽略!)

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最后,我们就要来讨论一下SVR的解是否真的是sparse的。前面已经推导了SVR dual形式下推导的解w为:

$$w=\sum_{n=1}^N(\alpha_n^{\bigwedge}-\alpha_n^{\bigvee})z_n$$

相应的complementary slackness为:

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对于分布在tube中心区域内的点,满足$|w^Tz_n+b-y_n|<\epsilon$,此时忽略错误,$\xi_n^{\bigvee}$和$\xi_n^{\bigwedge}$都等于零。则complementary slackness两个等式的第二项均不为零,必然得到$\alpha_n^{\bigwedge}=0$和$\alpha_n^{\bigvee}=0$,即$\beta_n=\alpha_n^{\bigwedge}-\alpha_n^{\bigvee}=0$。

所以,对于分布在tube内的点,得到的解$\beta_n=0$,是sparse的。而分布在tube之外的点,$\beta_n\neq0$。至此,我们就得到了SVR的sparse解。

Summary of Kernel Models

这部分将对我们介绍过的所有的kernel模型做个概括和总结。我们总共介绍过三种线性模型,分别是PLA/pocket,regularized logistic regression和linear ridge regression。这三种模型都可以使用国立台湾大学的Chih-Jen Lin博士开发的Liblinear库函数来解决。

另外,我们介绍了linear soft-margin SVM,其中的error function是$\hat{err}_{svm}$,可以通过标准的QP问题来求解。linear soft-margin SVM和PLA/pocket一样都是解决同样的问题。然后,还介绍了linear SVR问题,它与linear ridge regression一样都是解决同样的问题,从SVM的角度,使用$err_{tube}$,转换为QP问题进行求解,这也是我们本节课的主要内容。

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上图中相应的模型也可以转化为dual形式,引入kernel,整体的框图如下:

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其中SVM,SVR和probabilistic SVM都可以使用国立台湾大学的Chih-Jen Lin博士开发的LLibsvm库函数来解决。通常来说,这些模型中SVR和probabilistic SVM最为常用。

Summary

本节课主要介绍了SVR,我们先通过representer theorem理论,将ridge regression转化为kernel的形式,即kernel ridge regression,并推导了SVR的解。但是得到的解是dense的,大部分为非零值。所以,我们定义新的tube regression,使用SVM的推导方法,来最小化regularized tube errors,转化为对偶形式,得到了sparse的解。最后,我们对介绍过的所有kernel模型做个总结,简单概述了各自的特点。在实际应用中,我们要根据不同的问题进行合适的模型选择。

注明:

文章中所有的图片均来自台湾大学林轩田《机器学习技法》课程

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